话说期价走势的波动结构——它更像DNA

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　　我们人是环境的产物，当然，学习和认知也经常性的受到环境的影响。我们的理念更是最先从传播广泛的理论中获得，找到自己认可的那部分依据，来解释行情的发生和发展现象。少有人在前人的基础上继续往深处钻研下去，也更少有人在前人的说教中探究真伪。交易者探究行为的本质更像是盲人摸象。

　　今天，鱼哥想说点另类的东西，一个挑战我们习以为常的观念的概念，然而，它却符合古人对自然界的解释。

　　期价（也包括股价、自由市场的汇价）走势的波动及规律，我们往往引经据典解读为基本面、政策面的作用力。而实际上这副牌里的大毛不是它们，大毛是“道”，是自然规律。除了自然秩序管控下的主框架之外，基本面和政策面等等的作用仅仅是框架内波动的分支结构，甚至是杂波。

　　那么，这个自然秩序掌控下的价格波动规律的主框架 是个什么形态呢？——它是一种互为因果的双向掌控模式，分为正序和反序（倒序）两种方向。正序：过去、现在决定未来；反序：即反之，未来的某一具体时点也在掌控着现在和过去的价格波动时间和峰谷变化。

　　请恕鱼哥吝啬！鱼哥今天在此，较为空泛的、半遮半掩地说了这些东东。我想，在结束交易生涯之前，此话题在公开场合也不想再详细的解释更多。信则有，不信就当成无吧。毕竟是多年的心血无偿的付出，咱对外说心得，也是要有尺度和底线的。

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